Analisis Data Time Series

Perilaku data time series sangatlah unik dibandingkan dengan data individu. Pada data time series terkandung berbagai informasi seperti proses random walk, proses white noise, proses autoregressive, proses moving average, analisis varians, analisis covarians, stationary, autocorrelation, spurious regression, forecasting, causality dan lain sebagainya yang sangat berguna untuk mengenal perilaku aktifitas keuangan atau ekonomi yang melatarbelakanginya.

Buku Analisis Data Time Series ini merupakan buku yang sangat berguna untnuk acuan penelitian dan penyusunan skripsi, tesis dan disertasi terutama yang berkaitan dengan analisis data waktu. Pengalaman mengajar pada berbagai perguruan tinggi dan program studi menunjukkan bahwa peminatan terhadap analisis menggunakan data time series sangat banyak terutama untuk kajian keuangan dan moneter, hal ini disebabkan oleh kemampuan dari metode ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan metode regresi berganda untuk tingkatan tesis dan disertasi.

Buku ini dapat digunakan sebagai bahan ajar pada tingkat sarjana atau tingkat pascasarjana sebagai bahan utama bagi mahasiswa yang ingin memperdalam pengolahan data time series. Buku Analisis Data Time Series disusun dengan memperbanyak contoh kasus dan perlakuaan modifikasi model persamaan agar dapat menjadi inspirasi bagi penelitian untuk mengeksplorasi lebih jauh analisis pada bidang tertentu. Susunan buku ini mengupas tuntas kedalaman terhadap intuisi penggunaan analisis untuk bidang ekonomi seperti akuntansi, keuangan dan studi pembangunan khusus untuk analisi data Time Series. Disamping itu buku disusun untuk mengembangkan tingkat analisis penelitian dengan menyertakan contoh empiris, contoh pengerjaan menggunakan Eviews, latihan soal dan data latihan agar dihasilkan pemahaman yang maksimal.

Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup:

Bab 1 Konsep Dasar Analisis Data Time Series,

Bab 2 Stationeritas dan Kointegrasi,

Bab 3 Proses-proses Time Series,

Bab 4 Distribusi Lag Variabel Independen,

Bab 5 Model Koreksi Kesalahan,

Bab 6 Model Multivariat Vector Autoregressive,

Bab 7 Model Multivariat Vector Error Correction,

Bab 8 Metode Forecasting,

Bab 9 Metode Analisis Volatility ARCH-GARCH.

Dr. Mahyus Ekananda, M.M., M.SE.

Dilahirkan di Madiun 6 Oktober 1966 memiliki keahlian khusus pada bidang keuangan, moneter dan keuangan internasional. Secara khusus ia memperdalam bidang ekonometrika melalui berbagai penelitian pada bidang tersebut mulai dari penyusunan tesis sampai disertasi. Mahyus Ekananda menyelesaikan program doktor di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia pada akhir tahun 2003 dengan predikat cum laude dan sebagai lulusan tercepat pada waktu itu.

Penguasaan terhadap ekonometrika dimulai pada saat penyusunan tesis dan penyelesaian disertasi. Bidang utama ekonometrika yang dikuasainya adalah persamaan sistem non linier dinamis. Berdasarkan kemampuannya ini, ia dipercaya untuk mengajar ekonometrika pada berbagai program studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan menjadi reviewer modelling pada berbagai penelitian. Dalam kiprahnya ia dipercaya untuk menangani berbagai penelitian dan pembangunan model analisis dan forecasting pada perbagai instansi pemerintah diantaranya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Bappenas, Kementerian Perdagangan dan Pemeriksa Keuangan RI.

Buku ekonomerika yang telah disusun antara lain Analisis Data Panel untuk Ekonomi dan Bisnis, Analisis Time Series untuk Ekonomi dan Bisnis Menggunakan Aplikasi Eviews, Analisis Kualitatif Dependen Variabel serta Pengantar Ekonometrika Untuk Ekonomi dan Bisnis. Semua buku disusun untuk mengembangkan tingkat analisis penelitian dengan menyertakan contoh empiris, contoh pengerjaan menggunakan Eviews, latihan soal dan data latihan agar dihasilkan pemahaman yang maksimal.